Стратегия demarker – Авторская трендовая торговая стратегия по мотивам инструментов Томаса ДеМарка от Михаила Хайпова

Содержание

DeMarker индикатор и определение разворота тренда


Эта статья предоставит трейдерам все, что им нужно знать о торговом индикаторе DeMarker. В ней мы рассмотрим, как определить разворот цены с помощью индикатора DeMarker, как использовать Форекс индикатор Демарка в
MetaTrader 4 и МТ5, торговые стратегии, которые вы можете использовать с индикатором DeMarker, и многое другое!


Demarker индикатор

Индикатор DeMarker Описание


Индикатор
Томаса Демарка (также известный как DeM) — это осциллятор, который получает свои значения путем сравнения максимальных и минимальных цен, достигнутых в текущем периоде времени, с эквивалентными ценами, достигнутыми в предыдущем периоде.


Исходя из этого сравнения, индикатор Уровни Демарка пытается оценить
направление движения рынка. В то же время, он указывает на перекупленность или перепроданность рынка и, исходя из этих данных, помогает определить точки истощения тренда.


торговля форекс на демо счете


Суть работы индикатора основана на принципах, внедренных техническим аналитиком Томом Демарком, хотя изначально индикатор не использовал сглаживания. Как мы видим, версия, доступная в
MetaTrader 4, использует простые скользящие средние для сглаживания значений компонентов.


Хотя индикатор изначально разрабатывался для использования на дневных
таймфреймах, он может применяться к любым интересующим вас таймфреймам, поскольку он основан на данных об относительных ценах.

Как рассчитывается Осциллятора Демарка


В отличие от
Индекса относительной силы — возможно, самого известного осциллятора — при использовании индикатора DeM не требуется думать о закрытии уровней. Вместо этого он фокусируется на внутрипериодических максимумах и минимумах.


Осциллятор DeM следит за максимумом и минимумом текущего периода на графике и сравнивает их с уровнями предыдущего периода. Если текущий период имеет более экстремальные уровни, значение сохраняется.


Если величина максимума и минимума менее экстремальна, чем в предыдущем баре, записывается нулевое значение. Мы используем эти значения в течение периода лук-бэк (обычно 14 баров), чтобы получить числитель и знаменатель. Наконец, мы вычисляем значение Демарка, деля числитель на знаменатель. Давайте разберем это поэтапно.


Сначала нам нужно обратить внимание на максимальные значения. Мы изучаем каждый
бар в течение нескольких периодов и сравниваем текущий максимум с предыдущим. Если текущий максимум меньше, чем предыдущий, мы записываем значение 0.


Если он больше предыдущего, мы вписываем разницу между ними в качестве полученного значения. Эти значения называются «DeMMAX». Наш числитель представляет собой простую скользящую среднюю значений DeMMAX за период ‘N’.


Теперь таким же образом мы рассмотрим минимальные значения. Мы изучаем каждый бар и сравниваем текущий минимум с предыдущим. Если текущий минимум выше, чем предыдущий, мы записываем значение 0. Если он ниже предыдущего, мы вписываем разницу между ними в качестве полученного значения.


метатрейдер скачать бесплатно


Эти значения называются «DeMMIN». Мы берем простое скользящее среднее этих значений за период ‘N’. Затем мы добавляем это в числитель, чтобы получить в итоге знаменатель. Все вышесказанное мы можем объединить с помощью формулы индикатора DeMarker, которая выглядит следующим образом:

  • DEM = SMA (DeMMAX) [SMA (DeMMAX) + SMA (DeMMIN)]


Уравнение дает значения от 0 до 100. Считается, что значения выше 70 говорят о перекупленности рынка, а значения ниже 30 — о перепроданности. Давайте теперь посмотрим, как использовать осциллятор DeMarker в MT4.

DeMarker Indicator MT4 — Торговля по линиям Демарка


При загрузке MT4 осциллятор Демарка включается в число
индикаторов, входящих в стандартную комплектацию платформы. Вы найдете его в папке «Осцилляторы» в окне «Навигатор», как показано на изображении ниже:


Настройки - индикатор Демарк


Источник: MetaTrader 4 — Настройка параметров для индикатора DeMarker в MT4


Если вы дважды кликните по DeMarker, вы увидите окно «Параметры» (как показано выше). Ключевое значение, которое вы можете установить — это «Период», в МТ5 оно по умолчанию составляет 14. На рисунке ниже мы добавили трендовые линии Демарка к часовому графику USD/CHF:


Demarker indicator


Источник: MetaTrader 5 — данные о ценах от Admiral Markets — почасовой график USD/CHF. Диапазон данных — 4 июня 2019 года — 11 июня — 2019 года. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов ,


Как вы можете видеть, области перепроданности и перекупленности, соответственно, 0,3 и 0,7, отмечены на гистограмме Forex индикатора DeMarker в виде белых пунктирных линий.


Торгуйте с международным брокером

DeMarker Индикатор Стратегия


Торговая стратегия Демарка является в основном подходом, стремящимся к развороту цены в рамках подтвержденного тренда. Хотя индикатор отмечает области перекупленности и перепроданности, самого по себе этого недостаточно для того, чтобы предсказать разворот.


Вообще говоря, понятия «перекупленность» и «перепроданность» просто означают необычно высокие и низкие
цены, судя по выборочным данным, взятым для ретроспективного анализа. Вместо того, чтобы просто быть сигналом о развороте цены, перемещение в эти области может фактически быть признаком общего тренда.


Сильная перекупленность говорит нам о том, что существует перевес в сторону покупателей. Сильная перепроданность говорит нам о том, что существует перевес в сторону продавцов.


Так каким же образом мы должны использовать индикаторы перекупленности и перепроданности, чтобы лучше понимать, что происходит на рынке? Прежде всего, нам нужно следить, как долго рынок остается в областях перекупленности или перепроданности, чтобы понимать, находится ли рынок просто в диапазоне, в слабом или сильном тренде.


Количество времени, которое рынок проводит в областях перекупленности или перепроданности, дает нам представление о том, находится ли рынок в тренде или нет. Если рынок остается в течение длительного периода в экстремальных уровнях перекупленности, это подтверждает, например, что мы имеем дело с восходящим трендом.


Если рынок остается на небольших уровнях перекупленности — скажем, выше 50, но ниже 70 — в течение длительного периода, это предполагает умеренный восходящий тренд. Используя по умолчанию значение в 14 периодов, мы можем сказать, что уровни выше 70 указывают на то, что рынок находится в зоне экстремальной перекупленности, а ниже 30 — указывают на то, что он находится в зоне экстремальной перепроданности.


Пока индикатор остается в этих областях, мы должны с осторожностью подходить к выбору позиции, поскольку направленное давление, похоже, остается на месте.


В идеале мы должны стремиться покупать во время падения цены в рамках общего восходящего тренда или продавать во время возрастания цены в рамках общего нисходящего тренда.


Одним из способов определения таких возможностей является поиск индикатора для выхода из областей экстремальной перекупленности или перепроданности. Давайте посмотрим на дневной график USD/CHF ниже:


Demarker индикатор стратегия


Источник: MetaTrader 5 — данные о ценах от Admiral Markets — дневной график USD/CHF. Диапазон данных — 17 декабря 2018 года — 5 июня 2019 года. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.


Зеленая пунктирная линия на главном ценовом графике — 14-дневная SMA. Она поможет нам определить общее направление тренда. Если цена ниже SMA, это говорит нам о нисходящем тренде.


Скачать МетаТрейдер 5 Бесплатно


Если цена находится выше скользящей средней, это позволяет нам предполагать восходящий тренд. Оранжевые вертикальные линии показывают моменты, когда индикатор DeMark отошел от крайних областей перепроданности или перекупленности.


Первые три раза индикатор находился в зоне экстремальной перепроданности, а затем снова поднимался до более нейтральных уровней. Мы можем предполагать, что давление продавцов в такие моменты временно ослаблено.


Как только индикатор поднимется выше 0,3, мы покупаем, но при условии, что сможем опуститься ниже 0,5. Имейте в виду, что вы ищете временные развороты, и вам нужно двигаться быстро, чтобы получить прибыль. Целевым уровнем может стать следующая точка, в которой индикатор при таких условиях пробивает уровень выше 0,6.


Рекомендованные значения — это на самом деле просто рекомендуемая отправная точка. Вместо того, чтобы слепо доверять этим значениям и полагаться на их эффективность, лучше выбрать более критический подход и определить, что лучше всего подходит для вас на практике.


Чтобы свободно экспериментировать, вам стоит выбрать безрисковый способ тренироваться в трейдинге. Лучший способ сделать это — использовать
демо-счет.


Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет!


Открыть демо счет Форекс


Чем больше число периодов, которые вы используете, тем более сглаженной является кривая индикатора DeMarker. Чем меньше количество периодов, тем более изгибистой получается кривая. В случае меньших периодов, которые дают более резкие колебания, вы можете увидеть более высокую границу для перекупленности и более низкую границу для перепроданности.


Точно так же в случае больших периодов, которые дают более мелкие колебания, вы можете увидеть более низкую границу для перекупленности и более высокую для перепроданности. Например, если вы используете значение 18 для выбранного периода, вы можете наблюдать значения 40 для перепроданности и 60 для перекупленности.


Хотя индикатор уровни Демарка предоставляет нам довольно много полезной информации о рынке, обязательно стоит рассмотреть дополнительную информацию от еще одного или нескольких индикаторов, чтобы удостовериться в правильности результатов.


Например, вы можете использовать подтверждающий направление тренда индикатор
Скользящие Средние (МА), чтобы дважды проверить состояние рынка, как в нашем примере, представленном выше. Индикаторы не всегда анализируют одну и ту же информацию, а разные индикаторы могут по-разному давать оценку рыночным данным.


Естественно, чем шире спектр индикаторов, доступных нам, тем удачнее окончательный выбор индикатора. Хотя MetaTrader 4 устанавливается с приличным набором стандартных индикаторов, вы можете легко обеспечить себя более широким спектром инструментов, загрузив MetaTrader Supreme Edition.


метатрейдер скачать бесплатно


MTSE — это специально разработанный профессионалами своей области плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который предлагает передовой набор торговых функций.

Demarker индикатор — заключение


Как мы уже видели, осциллятор Демаркер — это импульсный генератор с парочкой козырей в рукаве. Вы можете использовать индикатор для получения информации о том, находится ли рынок в состоянии тренда. Если вы получили подтверждение этому, индикатор поможет определить направление тренда.


Наиболее полезно то, что индикатор также дает нам цифровые значения для позиций покупки и продажи. С помощью этих указателей мы можем использовать индикатор DeMarker, чтобы обозначить точки разворота Демарка в рамках ценового тренда.


Если вы хотите вывести свою торговлю на новый уровень, реальный счет Admiral Markets — это идеальный вариант для вас! Торгуйте на Forex и
CFD на более чем 80 валютных пар, выбирая из числа основных валют, редких и экзотических валютных пар с доступом к новейшему техническому анализу и торговой информации. Торгуйте правильно, откройте свой реальный счет сейчас, нажав на баннер ниже!


Открыть реальный счет - Открыть реальный счет

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets


Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.


Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Описание индикатора DeMarker и стратегия для него

demarker индикатор описание

Индикатор Демарка весьма эффективен, когда трейдер намерен улучшить соотношение прибыльных и убыточных сделок. В качестве основного преимущества такого осциллятора можно отметить возможность определения направления трендового движения или его смены.

Описание индикатора Демаркер

Осциллятор назван в честь Томаса Демарка, который известен всем прогрессивным трейдерам как автор книг о техническом анализе. Сам индикатор является средством выявления неверной оценки торгового инструмента на рынке, при этом у него нет множества негативных моментов, характерных для осцилляторов стандартного типа. Индикатор Демаркер идентифицирует потенциальные рыночные экстремумы.

Чтобы пользоваться результатами данного гениального изобретения Демарка, вовсе не обязательно самостоятельно рассчитывать все параметры по достаточно сложной формуле. Нужно всего лишь правильно интерпретировать его показания. Как и в любом осцилляторе, рассчитанные значения выстраиваются в рамках от нуля до 100% или до единицы. Согласно описанию индикатора Demarker, стоит обратить внимание на линии 0,3 и 0,7. Когда график пересекает 0,3 сверху вниз, то торговый инструмент находится в зоне перепроданности, при пересечении графиком осциллятора линии 0,7 снизу вверх цена оказывается в зоне перекупленности. В обоих вариантах высока вероятность смены трендового движения, поскольку реальная стоимость торгового инструмента занижена/завышена соответственно.

индикатор demarker

Заметный эффект применения осциллятора Demarker отмечается на тех парах валют, которые известны сильными трендовыми движениями, то есть инструмент позволяет войти в рынок по линии тренда. А вот при боковом движении Demarker бесполезен, поскольку выдает многочисленные ложные сигналы. Стоит отметить, что разработчик торгового инструмента не рекомендует задействовать осциллятор для входа на трендовом развороте – он создавался как исключительно трендовый, впрочем, это не помешало трейдерам применять его именно для ловли разворота, чтобы войти в рынок в самом начале импульса.

Применение сигналов индикатора Demarker на практике

Поскольку осциллятор позволяет определить зоны перекупленности/перепроданности, то в его стандартных настройках уже указаны линии 0,3 и 0,7. Что касается использования осциллятора, то при снижении цены ниже 0,3 разворот вполне вероятен, поскольку график переместился в зону перепроданности. Аналогичным образом вероятность смены трена высока при расположении графика выше линии 0,7 – это обозначает нахождение валют в интервале перекупленности. В это время индикатор практического применения не имеет, поскольку торговля ведется по тренду. Разработчик индикатора рекомендует реализовывать торговую стратегию для индикатора Demarker только тогда, когда осциллятор покидает указанные зоны:

  • Входим в короткую позицию при пересечении индикатором уровня 0,7 – график покидает зону перекупленности.
  • Вход в длинную позицию выполняется при пересечении графиком линии 0,3 и выходе из зоны перепроданности.

Дивергенция и конвергенция

Расхождение графиков индикатора и цены, то есть дивергенция или конвергенция на осцилляторе считается базовым вариантом практического использования индикатора Demarker в торговле. На графиках встречаются разные типы дивергенции и конвергенции, которые генерируют сигнал для входа в сделку.

индикатор демарка

Под дивергенцией понимают расхождение направления графиков Demarker и цены – входим в рынок в BUY. Конвергенцию отмечаем при сближении графиков цены и Demarker – входим в короткую позицию.

Уровни и паттерны

Осцилляторы, в том числе и Demarker, являются отличной площадкой для поиска всевозможных фигур технического анализа или, как их называют ещё, паттернов Price Action. В теханализе самыми распространенными и известными, наверное, каждому трейдеру являются паттерны «вымпел», «флаг», «клин», «треугольник» и, конечно же, «голова-плечи». Нахождение такого паттерна позволяет заблаговременно определить точку начала нового тренда, причём, в некоторых случаях даже раньше, чем разворот реально начинается на ценовом графике. Интерпретация фигур аналогична таким же действиям на ценовом графике, что является основой выигрышной стратегии для индикатора Demarker.

demarker индикатор стратегия

Идентификация паттернов не является сложной задачей – для этого необходимо на графике индикатора Демарка соединить одной линией максимумы и минимумы, выявляя точки пробития трендовой линии на графике цены. Также индикатор позволяет отмечать важные уровни поддержки и сопротивления. Такие уровни работают аналогично линиям тренда на ценовых графиках, так что необходимо определить точки отскоков или пробития такой линии.

Как показывает практика, ценовой график можно не рассматривать, принимая решение о точке входе в рынок, модно ориентироваться только на график индикатора Demarker.

Несмотря на многочисленные преимущества, индикатор Demarker не является идеальным, поскольку он всё-таки остаётся осциллятором, потому имеет существенный недостаток – он способен выдавать ложные сигналы в ходе тренда. Однако, это не мешает ему оставаться востребованным и весьма эффективным, тем более что всегда можно дополнить стратегию еще несколькими индикаторами. Для фильтрации ложных сигналов необходимо использовать другие методики, которые помогают определять рыночные тенденции. Осциллятор имеет неплохую репутацию среди трейдеров и является составной частью многих торговых систем и стратегий.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Осциллятор Демарка | Это развод™

Содержание страницы

 

Описание осциллятора Демарка

Индикатор Демарка (рис. 1), который чаще называют Демаркер (DeMarker), разработан выдающимся теоретиком и практиком трейдинга Томасом Р. Демарком (Thomas R. Demark) и описан в его книге «Технический анализ — новая наука» (The New Science of Technical Analysis).

Осциллятор ДемаркаОсциллятор Демарка

Рис. 1

Целью Демарка было создание индикатора перекупленности и перепроданности по динамике спроса, который также показывал бы степень риска покупок и продаж. При этом новый индикатор для форекс должен был не иметь типичных недостатков инструментов аналогичной направленности. Индикатор Демарка показывает возможную смену тренда при приближении цены к экстремумам и строится по принципу сравнения максимума за определенный интервал с максимумом предыдущего периода.

Формула Демаркера довольно сложная и содержит несколько действий. Сначала вычисляется показатель максимумов DeMax i, который демонстрирует, насколько текущий максимум выше предыдущего, по формуле: если HIGH i > HIGH i — 1, то DeMax i = HIGH i — HIGH i — 1, иначе DeMax i = 0, где:

  • HIGH i — максимальная цена текущего бара;
  • HIGH i — 1 — максимальная цена предыдущего бара.

Затем определяется показатель минимумов DeMin i — насколько текущий минимум меньше предыдущего, по формуле: если LOW i < LOW i — 1, то DeMin i = LOW i — 1 — LOW i, иначе DeMin i = 0, где:

  • LOW i — минимальная цена текущего бара;
  • LOW i — 1 — минимальная цена предыдущего бара.

После расчета минимумов и максимумов определяется показатель индикатора Демарка DeMarker i по формуле DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N) +SMA(DeMin, N)), где SMA — простое скользящее среднее, N — количество периодов скользящих средних.

Изначально стандартный период Демаркера — 13 дней, но автор описал индикатор как эффективный и для других периодов. В торговых терминалах стандартный период чаще равен 14. На более длительных периодах Демаркера можно определить долгосрочный тренд, короткие периоды используются для открытия позиций по тренду.

Предустановленные границы перекупленности и перепроданности осциллятора: 0,7 (70%) и 0,3 (30%), но их также можно перенастроить под конкретную стратегию хотя это не рекомендуется для начинающих трейдеров (рис. 2):

Осциллятор Демарка: границы перекупленности и перепроданностиОсциллятор Демарка: границы перекупленности и перепроданности

Рис. 2

 

Осциллятор Демарка в платформе MetaTrader 5

Осциллятор Демаркера представлен в торговых терминалах не всех торговых систем, но, например, он есть в МТ5 в числе предустановленных инструментов. Его можно загрузить из навигационной панели слева; при этом у него можно менять параметры периода и уровней.

Войдите в терминал брокера, добавьте осциллятор Демарка к графику и посмотрите, что выйдет

Брокер Мин. депозит Кредитное плечо Спреды Год основания Обзор Открыть счет

 

Сигналы осциллятора Демаркера

Демаркер генерирует следующие основные сигналы форекс трейдинга, опираясь на которые, можно проводить различные стратегии: пробитие уровней сопротивления/поддержки, выход из зоны перепроданности и перекупленности, дивергенция и формирование паттернов.

Зоны перекупленности и перепроданности индикатора располагаются на уровнях 0,3 и 0,7. Соответственно, пересечение индикатором уровня 0,7 сверху вниз может быть сигналом к продаже, а пересечение уровня 0,3 снизу вверх — сигналом к покупке.

Расхождения – классический у осцилляторов для форекс сигнал, очень эффективно он применяется и в работе с Демаркером. Если цены обновляют максимум, а Демаркер показывает новый максимум ниже предыдущего, это бычье расхождение, которое указывает на предстоящую смену тренда от восходящего к нисходящему. И наоборот, если цены обновляют минимум, а Демаркер показывает минимум выше предыдущего, это является медвежьим расхождением и свидетельствует о возможном начале периода роста цен.

Кроме того, индикатор может показывать тройную дивергенцию, когда расхождение отмечается на трех экстремумах подряд и такой сигнал считается более точным, чем «обычная» дивергенция. На графике индикатора Демарка указываются трендовые линии, которые строятся по максимумам и минимумам. Когда пробивается нижняя линия поддержки, это может быть сигналом к продаже. Когда пробивается верхняя линия сопротивления, это может быть сигналом к покупке.

Он формирует и классические графические паттерны на графике – «треугольник», «голова-плечи», «флаг», «клин» и другие. Трактовка этих паттернов отличается

Форекс стратегия «DeMarker SuperPosition»

Здравствуйте, господа торговцы ценными и не очень бумагами.

Рассмотренная нами сегодня торговая стратегия основана на показаниях одного суперинформативного индикатора под названием RSI DeMarker Super Position.

Индикатор рисует средние взвешенные линии RSI (Relative Strength Index, Индекс Относительной Силы) и DeMarker (Индикатор Демарка, DeM) по четырем разнопериодным значениям индикаторов. Далее строится средняя взвешенная по этим двум линиям, образуя суперпозицию двух индикаторов. На эту линию наложены две средние скользящие для облегчения восприятия показаний. Также отображается гистограмма разницы между средними взвешенными линиями двух индикаторов.

В сумме получается очень показательный и информативный индикатор, на основе которого можно построить множество торговых стратегий.

Мы будем использовать для работы только среднюю взвешенную линию индикатора DeMarker.

Основные параметры стратегии

  • Торгуемый интервал — M5 (5 минут)
  • Валютная пара — EUR/USD

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

  • RSI_DeMarker_Super_Position parametry (RSI = 10, DeMarker = 10, SPStep = 50, FastMA = 13, SlowMA = 21; Уровни: 0.2, 0.5, 0.8)

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

  1. Индикатор кратковременно поднялся выше уровня 0.8 и опустился ниже него.

На уровень максимального значения цены за время нахождения индикатора выше уровня 0.8 плюс 3 пункта ставим отложенный ордер Buy Stop.

Стоп Лосс за ближайший локальный минимум (10-30 пунктов).

Выходим из рынка по Трейлинг Стопу длиной 10 пунктов

  1. Индикатор кратковременно опустился ниже уровня 0.2 и поднялся выше него.

На уровень минимального значения цены за время нахождения индикатора ниже уровня 0.2 минус 3 пункта ставим отложенный ордер Sell Stop.

Стоп Лосс за ближайший локальный максимум (10-30 пунктов).

Выходим из рынка по Трейлинг Стопу длиной 10 пунктов

Если длительное время ордер не срабатывает — удаляем его.

Не работаем в пятницу вечером и понедельник ночью-утром.

Заключение

Для увеличения количества входов в рынок можно использовать более близкие к середине сигнальные уровня индикатора (например, 0.75 и 0.25). Для уменьшения количества ложных сигналов в таком случае лучше работать по ярко-выраженным вершинам и впадинам индикатора с заходом за сигнальные уровни.

Не возбраняется открытие позиций в пределах одного тренда с коротким промежутком между ними.


    Подпишитесь на прибыльные форекс стратегии → ←

Индикатор Демарка с алертом для MetaTrader 4/5

Индикатор Демарка (DeM, DeMarker) – инструмент технического анализа, который создал известный теоретик Томас Демарк. Впервые о нем стало известно благодаря изданию автора The New Science of Technical Analysis.

Основная задача, выполнение которой преследовал Демарк, заключается в создании удобного и комфортного в работе индикатора перекупленности/перепроданности, которому бы не были свойственны недостатки аналогичных инструментов. В итоге трейдеры получили простой и чувствительный индикатор, который способен качественно и своевременно определять области низкого и высокого риска.

demarker индикатор

Особенности использования инструмента в работе

Чтобы понять, как использовать индикатор Демарка в работе, необходимо ознакомиться с его описанием и принципами построения. В основе лежит сравнение максимумов и минимумов стоимости за указанное количество временных периодов (определяется настройками). Как считал автор, именно благодаря этим данным можно оценить потенциал тренда, который развивается, и выявить моменты «истощения цены», которые обязательно сопровождают разворот тенденции.

Представленный инструмент достаточно широко используется трейдерами, он есть в стандартном наборе многих торговых терминалов, наиболее распространенная платформа MetaTrader 4 не является исключением. До начала работы с Demarker трейдер должен выставить в его настройках уровни перепроданности (0.3) и перекупленности (0.7) — смотрите рисунок выше.

Генерируемые индикатором Демарка сигналы

Понять, как работает творение Демарка с алертом (или без него), достаточно просто, разобравшись со значениями, которые он учитывает в анализе. Когда максимум текущего бара выше максимума предыдущего, разность между ними обязательно учитывается. Когда текущий максимум ниже предыдущего, то разность равна нулю.

demarker для бинарных опционов

Точно так же рассчитывают минимумы: если минимум бара текущего ниже предыдущего минимума, разность учитывают, если минимум текущий выше прошлого – приравнивают к нулю.


Значения осциллятора находятся в пределах диапазона 0-100%, особые уровни отмечены на 0.3 и 0.7 (это и есть зоны перепроданности/перекупленности), которые считаются областями с низкими/высокими рисками.

Для бинарных опционов Demarker дает сигналы двух основных групп:

1) Пересечение уровней перепроданности/перекупленности:

  • Когда линия проходит через 0.7 сверху вниз (выходя из области перекупленности) – это сигнал разворота на понижение (опцион пут)
  • Линия проходит через 0.3 снизу вверх (выходя из области перепроданности) – это сигнал разворота на повышение (опцион колл)

2) Дивергенция – расхождение показателей графика стоимости и Demarker:

дивергенция Demarker

  • Когда появившийся на графике новый минимум не подтверждается аналогичным минимумом на графике Demarker – дивергенция медвежья, нужно покупать опцион колл
  • Когда появившийся на графике новый максимум не подтвержден аналогичным максимумом на графике Демаркера – дивергенция бычья, нужно покупать опцион пут

Благодаря использованию дополнительных трендовых индикаторов можно успешно убирать ложные сигналы. Чтобы этого добиться, нужно сопоставить значения двух инструментов: если они движутся идентично, сигналы верные, если нет – лучше воздержаться от торговли.


Demarker не зря считается одним из наиболее полезных в процессе определения разворотов графика, но нужно помнить про ложные срабатывания, которые часто прослеживаются в периоды рыночных трендов в торговле бинарными опционами. Если его нет в стандартном пакете терминала, можно найти и скачать в свободном доступе в Интернете.

DeMark Trendline Trader и торговля с ним

Достаточно интересен и эффективен инструмент Демарк Trendline (скачать можно здесь ⇒ + стратегия форекс на его основе). Несмотря на свою простоту и понятное описание, индикатор является чрезвычайно мощным помощником в процессе построения трендовых линий. Основная проблема в данном случае – правильный выбор точек для проведения линии, что удается далеко не всем трейдерам.

DeMark Trendline Trader индикатор

Томас Демарк смог формализовать верный выбор точек для построения трендовой линии, устранив субъективность и дав трейдеру возможность быть уверенным в результатах анализа. Теперь построение стало полностью механическим процессом, а торговля по тренду – понятной и легкой.


Индикатор рисует линии тренда и генерирует сигналы на вход в рынок, если цена пробивает какую-либо из них. Также благодаря инструменту удается правильно выставлять уровни take-profit и stop-loss.

Инструмент может использоваться в торговле самостоятельно либо в комбинации с другими в составе торговой стратегии.

Индикатор DeMarker | Азбука трейдера

Этот индикатор был разработан известным трейдером и аналитиком Томасом Демарком и впервые опубликован в его книге «Технический анализ – новая наука» вышедшей в 1997 году. Создавая этот индикатор, Демарк задавался целью создать простой и удобный инструмент для определения зон перекупленности и перепроданности с учётом недостатков всех существующих на тот момент аналогичных индикаторов.

Индикатор DeMarker представляет собой простой осциллятор, колеблющийся в интервале от 0 до 1 и подающий основные сигналы на выходе из зон перекупленности (значение 0.7) и перепроданности (значение 0.3). Кроме этих сигналов, есть и ряд других (дивергенция, паттерны), о них мы поговорим чуть ниже.

Описание индикатора

Расчёт индикатора производится на основе разниц между экстремумами каждой следующей и предыдущей свечи на ценовом графике. Разница между максимумами свечей берётся в расчёт только в том случае, если следующий максимум выше предыдущего. Разница между минимумами, берётся в расчёт только в том случае, если следующий минимум ниже предыдущего.

Формула расчёта индикатора Демарка имеет следующий вид:

Формула индикатора DeMarker

Величина DeMax показывает насколько каждый следующий максимум выше предыдущего (в ином случае DeMax=0).

Величина DeMin показывает насколько каждый следующий минимум ниже предыдущего (в ином случае DeMin=0).

Непосредственно сам индикатор представляет собой отношение скользящих средних от двух величин. В числителе этого отношения стоит величина DeMax, а в знаменателе сумма DeMax+ DeMin.

Индикатор Демарка в МТ4

Формула расчёта индикатора приведена здесь исключительно для лучшего понимания сути его работы. Рассчитывать индикатор самостоятельно вам, разумеется, не придётся, так как он присутствует в наборе инструментов большинства популярных торговых терминалов (для его построения вам лишь потребуется задать его основные параметры).

В торговом терминале МТ4 индикатор DeMarker находится в меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «DeMarker».

Индикатор DeMarker в торговом терминале МТ4

В меню настроек индикатора можно задать его период (это делается во вкладке параметры):

Параметры индикатора DeMarker

Кроме этого, при желании, можно изменить уровни перепроданности и перекупленности. Хотя их значения, установленные по умолчанию (0.3 и 0.7), на мой взгляд, являются оптимальными.

Уровни индикатора DeMarker

Как видите, в настройках также присутствует возможность изменить тип, цвет и толщину линий отображающих индикатор на графике.

Интерпретация сигналов индикатора

Как уже говорилось выше, основными сигналами индикатора DeMarker являются его выходы из зон перепроданности и перекупленности.

Когда индикатор выходит из зоны перекупленности – это сигнал к продаже, а когда он выходит из зоны перепроданности, то это сигнал к покупке. Смотрите пример на рисунке ниже.

Сигналы индикатора DeMarker

Кроме этого DeMarker, как и все осцилляторы, может давать достаточно сильные сигналы в виде дивергенций. В двух словах, дивергенция это расхождение между экстремумами на ценовом графике и на графике индикатора. Более подробно изучить этот вопрос вы сможете, пройдя по ссылке: Что такое дивергенция и как её использовать в торговле.

Некоторые трейдеры ищут на графике индикатора паттерны подобные тем, которые используются в техническом анализе ценовых графиков. Насколько это себя оправдывает я, честно признаюсь, не знаю (никогда не использовал паттерны в применении к графикам индикаторов). Впрочем, с этим всегда можно поэкспериментировать.

Как и все индикаторы осцилляторного типа, DeMarker даёт множество ложных сигналов во время трендового рынка. Поэтому применять его рекомендуется исключительно при флэте.

binarn.ru.Индикатор Демарка DeM (DeMarker) для бинарных опционов

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Демарка DeM (DeMarker) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Содержание статьи

Что такое «DeM»

Индикатор DeMarker является классическим осциллятором, который интересен тем, что обеспечивает возможность рыночного анализа при флете и при тенденциях. Его автор довольно известный инвестор Томас Демарк, который разработал еще несколько алгоритмов и индикаторов для построения уровней. Давайте рассмотрим конкретно инструмент DeMarker, чтобы разобраться, как его использовать в цифровых опционах.

Что собой представляет индикатор?

DeMarker индикатор – это представитель большой группы осцилляторов, он может использоваться в бинарных опционах, форекс торговле и иных производных финансовых инструментах. Инструмент делает возможным отслеживание процесса формирования рыночных максимумов и минимумов, при достижении которых тенденция стоимости может поменять свое направление.

Другими словами, этот индикатор дает сигналы про формирование областей перепроданности и перекупленности рынка. Когда этих областей достигает стоимость, то большая вероятность изменения тенденции цены.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

На скриншоте выше представлен DeMarker, который установлен на торговую платформу. Как и большинство осцилляторов, собой он представляет сигнальный мувинг, который двигается между значимыми уровнями и сигнализирует про рыночное настроение.

Касательно настройки этого индикатора, изменяться у него может только один показатель – период. Он обуславливает чувствительность индикатора в отношении тенденции стоимости. Рекомендованный период по умолчанию составляет 14, но инвестор по своим предпочтениям может уменьшить или увеличить данный показатель.

Если это значение будет уменьшено, то индикатор станет восприимчив к колебаниям стоимости, что приведен к большому числу сигналов, качество которых будет под вопросом. Если основной показатель увеличить, то инструмент будет менее чувствительным к изменению динамики рынка. В подобных условиях индикатор DeMarker дает сигналы реже, но их качество улучшается.

Сигнальный индикаторный мувинг формируется в зависимости от сравнения рыночных максимумов за определенный временной промежуток. Если на график установить DeMarker индикатор, будет видно, что диапазон колебаний данного инструмента располагается в пределах 0 – 1. Относительно областей перепроданности и перекупленности, они располагаются на значениях 0.3 и 0.7 соответственно.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

На скриншоте выше область перекупленности имеет красный цвет. Когда сильный индикаторный мувинг ее пересекает, то следует быть готовым, что может развернуться тенденция и нам нужно подготовиться к открытию продаж.

Область перепроданности обозначается зеленым цветом, а заход мувинга в данную область является потенциальным признаком для начала покупок. Одного касания области недостаточно, на рынке может появиться направленное движение, а сигнальный индикаторный мувинг может длительное время находится в одной из областей.

Еще одним потенциальным сигналом этого инструмента стало формирование дивергенции. Формируется она в случаях, когда осуществляется расхождение между индикаторными показаниями и движением стоимости. К примеру, на рынке обновляется максимум или минимум, а на индикаторе демонстрируются совсем иные данные, поэтому мы имеет довольно четкую дивергенцию.

Индикатор DeMarker можно параллельно применять с иными инструментами теханализа. Самым популярным считается его сочетание с трендовыми индикаторами, в которых трендовый инструмент демонстрирует долгосрочную тенденцию, а DeMarker позволяет определить подходящую точку входа.

По умолчанию временной период анализа минимумов и максимумов стоимости составляет 14 дней. Автор инструмента советует данный показатель периодически менять, что позволит получать информацию на различных временных отрезках. Это поможет лучше разобраться с текущей ситуации на рынке.

Среди спекулянтов считается, что применять DeMarker лучше всего с акциями IBM, Microsoft, Apple, на валютных парах USD/CAD, GBP/USD, EUR/JPY, EUR/USD.

Не нужно пренебрегать с применением трендовых индикаторов, чтобы отсеять ложные сигналы. В этой ситуации DeMarker можно применять вместе с Параболик САР или MACD. Взаимодействие нескольких инструментариев обеспечит фильтрацию ложных сигналов во время работы с цифровыми опционами при рыночных тенденциях.

Преимущества

Основные достоинства:

  • При правильном подходе демонстрирует довольно точные сигналы.
  • Легко оптимизируется для любой тактики.
  • Простой в использовании.

Недостатки

DeMarker имеет следующие недостатки:

  • Индикатор неэффективен при развитии на рынке тренда.
  • Как и все индикаторы, стремится пояснить движение стоимости с математической точки зрения.

Нельзя говорить, что подобные недостатки можно встретить только в данном конкретном инструменте. Эти минусы характерны для всех осцилляторов из-за их технической специфики.

Установка и настройка индикатора

Инструмент DeMarker – это классический индикатор для работы с цифровыми опционами. Имеется он почти во всех распространенных торговых платформах. Добавлен он и на платформу Метатрейдер 4. Этот осциллятор собой представляет отдельный кривой мувинг, который расположен отдельно от графика стоимости.

Перед работой обозначаем, как указано выше, области перепроданности (0.3) и перекупленности (0.7). Еще один параметр доступен для настройки – это период, который дает осциллятору разную чувствительность при определенных числовых значениях. Стандартным показателем является 14, но исходя из рабочей тактики, данное число меняется.

Чтобы на площадку Метатрейдер 4 добавить DeMarker индикатор к основному графику стоимости, следует выполнить следующие шаги:

  • Нажимаем на «Вставка» вверху рабочей платформы.
  • Выбираем раздел «Индикаторы».
  • Открывается выпадающее меню, где необходимо выбрать «Осцилляторы».
  • В новом открывшемся окне выбираем DeMarker и начинаем работу.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

Если в вашей платформе DeMarker индикатор отсутствует, то его можно скачать по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/DeMarker.zip.

Сигналы

Классическими показателями для заключения сделок на рынке цифровых опционов в DeMarker индикаторе являются такие:

  • Для торговых ордеров ВНИЗ – пересечение линией силы тренда сверху вниз области перекупленности 0.7.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

  • Для бинарных сделок ВВЕРХ – пересечение снизу-вверх линией трендового уровня технической обрасти перепроданности 0.3.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

Как и иные сервисы с подобным режимом построения, DeMarker индикатор может формировать сигналы, основываясь на расхождении рыночной тенденции со значением дивергенции (технического сервиса). В этой ситуации сигналом для заключения ПУТ сделки будет момент построения индикаторного уровня, где каждый следующий максимум является ниже, чем предыдущий, а одновременно с этим котировки демонстрируют восходящую тенденцию. Данный сигнал относится к медвежьей дивергенции, что позволяет оформлять результативные опционы ВНИЗ.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

Для КОЛЛ опционов дивергенция имеет вид наоборот – индикаторные максимумы с четкой тенденцией к росту, а котировки при этом направляются в нисходящем направлении.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

В условиях идеального рынка, когда котировками выстраиваются четкие волновые модели, колебания DeMarker считаются довольно результативным средством для прогнозирования. Рынок довольно часто котировки актива выстраивает в следующем формате: зачастую движение стоимости имеет разнонаправленные импульсы, из-за чего снижается эффективность сервиса и уровень реакции на трендовое изменение. Во время комбинированного использования индикатора с осцилляторами достигаются максимальные результаты тактики для инвестирования и наиболее высокие показатели торговли.

Получается, что DeMarker с помощью инновационного подхода к оценке движений рынка и собственному четкому расчетному алгоритму, считается профессиональным техническим ресурсом для работы с анализом финансового рынка. Индикатор Демарка генерирует форматизированные сигналы для цифрового трейдинга и гарантирует стабильно прибыльные торговые показатели.

Правила использования индикатора

Торговать по индикатору DeMarker можно по нескольким торговым сигналам. Когда достигается период 0.3 во время движения вниз, то это один из 2-х основных индикаторных сигналов, который указывает на истощение нисходящего тренда и на быструю смену тенденции или начало отката. Подобно большинству иных осцилляторов, DeMarker способен находиться в области перепроданности или перекупленности в течении длительного времени.

Главный смысл сигнала состоит в определении высокого риска при коротких сделках и предпочтительный срок фиксации прибыли в соответствии с ним. С данной задачей он справляется существенно лучше RSI и Стахостика. При определенных условиях, к примеру, во время сильного восходящего тренда, по нему входить в рынок можно по лимитным ордерам от значимых областей.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

Уровень 0.7 достигнут при движении вверх. Данная отметка – это второй из 2-х основных индикаторных сигналов, ради которых он и был создан. Значение указывает на близкое окончание восходящего тренда и на необходимость фиксации прибыли по LONG сделкам.

Во время хорошего новостного фона для начала движения вниз, может использоваться для коротких лимитных опционов, устанавливаемых на ближние круглые уровни. Идентично первому, сигнал является неподтвержденным, но очень сильным.

Пересечение периода 0.3 снизу-вверх. Немного запаздывающий, но сильный сигнал для покупок. Он говорит, что предшествующая область истощения нисходящей тенденции завершилась, а вслед за ней начался довольно активный рост котировок торгуемого актива.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

Если индикаторный мувинг пересекает уровень 0.7 сверху вниз, то торговый процесс аналогичен полностью предыдущему, он открывает возможности для продажи. Пересечение 0.5 уровня в любом направлении является трендовым сигналом. Во время движения снизу-вверх он говорит про устойчивую восходящую тенденцию, а сверху вниз – про нисходящую.

Дивергенция, которая определяется по экстремумам главного индикаторного мувинга и стоимости на графике, идентична дивергенциям RSI, MACD и многим иным осцилляторам. Она имеет с ними аналогичную природу. Это довольно редкий, но очень надежный сигнал входа в рынок по двум направлениям.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

Пересечение мувингов поддержки и сопротивления, которые построены по экстремумам DeMarker индикатора, рассматривается так же, как пробой уровня стоимости. Этот сигнал отличается существенно большим практическим значением.

DeMarker индикатор не так популярен, как остальные осцилляторы, у него нет большого количества модификаций. Из них самая интересная – это цветной вариант гистограммы DeMarker Histogram Color. От оригинального индикатора отличие состоит в варианте предоставления данных и большей наглядности, что необходимо для начинающих спекулянтов.

DeMark Histogram Color генерирует те же самые сигналы, что и обычный прототип, но удобнее для поиска дивергенций. Они напоминают традиционный инструмент MACD.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

Аналитический инструмент DeMarker может применяться в полноценной торговой тактике и без дополнительных индикаторов. Правила входа на рынок простые:

  • Направление тренда определяется на старшем таймфрейме. Для этого применяется DeMarker гистограмма. Если она имеет зеленовато-желтый цвет и располагается выше 0-го уровня, то торгуются только длинные позиции, а если в красновато-оранжевые, то торговля идет по коротким позициям.
  • На наиболее младшем интервале торговля ведется только по подтвержденным сигналам по направлению главного тренда: выход линейного индикатора за границы 0.7 или 0.3.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройкаИндикатор Демарка DeM (DeMarker) - описание и настройка

Увеличить

Для нормального торгового процесса требуется соблюдать правила манименеджмента и устанавливать страховочные ордеры.

Author: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о